2024年1月12日 · 本文介绍了贝叶斯结构时间序列（bsts）模型及其在时间序列分析中的应用。bsts模型构建在卡尔曼滤波器的基础上，并扩展了其功能，允许用户使用模块化组件构建更复 …

贝叶斯结构时间序列(Bayesian structural time series，BSTS) 与我们之前通过卡尔曼波器使用过的线性高斯模型有关。 二者的主要区别在于，贝叶斯结构时间序列提供了一种方法，可以使用 …

Compare two approaches to analyzing time series data—interrupted time series with segmented regression (ITS-SR) and Bayesian structural time series using the CausalImpact R package …

Bayesian structural time series (BSTS) model is a statistical technique used for feature selection, time series forecasting, nowcasting, inferring causal impact and other applications. The model …

2024年9月12日 · bsts 模型是基于贝叶斯框架的时间序列建模方法，它允许对时间序列数据中的趋势、季节性和假期效应进行建模。 BSTS 模型结合了结构时间序列模型和贝叶斯推断方法，以 …

我们的框架允许从大量可选的控制集合去选择，利用spike-and-slab先验处理回归参数；以及允许在控制集合上取均值【George & McCulloch 97】。 2. 贝叶斯 结构化时间序列模型. 所谓结构 …

2019年3月21日 · The bsts R package is a tool for fitting structural time series models using Bayesian methods and bsts stands for Bayesian structural time series. The bsts can be …

bsts is an open source R package from Google. It enables one to assemble a time series model from components familiar to forecasters, namely periodic and seasonal trends, as as …

Generally, we can write a Bayesian structural model like this: μt+1 = μt + νt,νt ∼ N(0,σ2ν). μ t + 1 = μ t + ν t, ν t ∼ N (0, σ ν 2). μt μ t is the local level term. The local level term defines how the …

2024年9月18日 · bsts（贝叶斯结构时间序列）：适合处理带有趋势、季节性、回归等特征的时间序列。 贝叶斯动态线性模型（Bayesian Dynamic Linear Model, DLM） ：适用于随时间变化 …