利差基点（CS DV01，或简称CS01）是指利差（债券利差或CSD Curve）增加1BPs对于价格的影响。 它们之间的差异可从下面几类产品中看出来：

2014年9月25日 · 利差基点（ CS DV01 ，或简称 CS01 ）是指利差（债券利差或 CSD Curve ）增加 1BPs 对于价格的影响。 它们之间的差异可从下面几类产品中看出来： 这里面主要可关注 …

【定义】基点价值 (price value of a basis point，PVBP)是一个在实践中广泛使用的衡量债券价格弹性的指标，也称为基点美元值 (dollar value of all 01，DV01)，其含义是相对于初始价格，如 …

2021年6月25日 · If someone tells me there is a IRS and a CDS both with 10M notional and 5y maturity, is there a reliable quick calculation that I could easily do mentally to approximately …

基点价值 (DV01)是指当收益率变动1个基点 (0.01%)时债券价格的变化量。 2.DV01对冲. 【案例分析】 假设一支15年期的息票债券的DV01为0.15316，采用10年期息票债券将作为对冲工具。 …

spread 的变化 (widen/tighten) 会体现在资产价格的变动，包括CDS和债券。刻画这一风险大小的指标是CS01, 也就是spread变化1个基点时资产价格的变化，有些类似于固定收益中的利率风 …

2014年5月22日 · DV01 ，也被称为 DVBP 或基点价值，概念上和有效久期金额一致，细节上有一些差异： 一般来说计算久期和凸度使用到期收益率（或者认为收益率曲线是平坦的），但 …

2013年11月13日 · DV01 是用来衡量 SWAP 的。 也就是掉期。 大意就是一个基点的SWAP的波动所带来的 掉期合约 的市场价格变化（或者理解成每个基点的价值）。 在期货中，头寸，简单 …

2019年8月19日 · DV01不只是IRS的风险衡量标准，我们做的所有跟利率有关的交易品种也可以用DV01来计算风险的，包括国债期货、现券等等。 如果是现券的DV01，其实就基本等于“久期” …

2015年7月9日 · DV01, is the mark-to-market gain on a bond for a one basis point change in interest rates. There is an analogous concept for credit spreads, the “spread01,” sometimes …