最近在学习过程中学习了Copula函数，在看了一些资料的基础上总结成了本文，希望对后面了解该知识的同学有所帮助。 本文读者要已知概率分布，边缘分布，联合概率分布这几个概率论概念。我们为什么要引入Copula函数…

In probability theory and statistics, a copula is a multivariate cumulative distribution function for which the marginal probability distribution of each variable is uniform on the interval [0, 1]. Copulas are used to describe/model the dependence (inter-correlation) between random variables. [1] Their name, introduced by applied mathematician Abe Sklar in 1959, comes from the Latin for "link ...

本文内容偏应用，主要参考Roger B. Nelsen教授的 《An introduction to Copulas 》和哥伦比亚大学IEOR E4602 Quantitative Risk Management教案。. 简介. Copulas 函数可以帮助我们将一个给定的复杂的联合分布拆解为多个边际分布，同时可以帮我们把多个已知的边际分布“联结”成一个联 …

文章浏览阅读5.1w次，点赞74次，收藏518次。Copula是处理统计中随机变量相关性问题的一种方法。本文是对Copula函数的各种定义，Copula函数的思想，Copula函数的性质，Copula函数的类型等理论资料总结_copula函数

最近在科研搬砖过程中，学习了一些copula函数的相关知识。 简单记录总结一下，希望对新入门Copula函数的同学有些帮助。为什么需要Copula函数（Why）理解Copula函数之前，我们需要先弄明白一个概念：相关性。 随机…

copul is a package designed for mathematical computation and visualization of bivariate copula families. It accompanies the Dependence properties of bivariate copula families article released in the Dependence Modeling journal and in particular covers implementations of 35+ copula families, see Copula families, properties and methods for an ...

The copul package covers implementations of the following copula families: Archimedean copula families including Clayton, Gumbel, Frank, Joe, Ali-Mikhail-Haq, and more. Extreme-value copulas families like Hüsler-Reiss, Galambos, Marshall-Olkin, etc. Elliptical copula families: Gaussian, Student’s t, and Laplace.

2023年5月19日 · copul. copul is a package designed for mathematical computation with and visualization of bivariate copula families. Install. Install the copul library using pip. pip install copul Documentation. A guide and documentation is available at https://copul.readthedocs.io/. Copula families and copulas

Copula函数描述的是变量间的相关性，实际上是一类将联合分布函数与它们各自的边缘分布函数连接在一起的函数，因此也有人将它称为连接函数。相关理论的提出可以追溯到1959年，SKlar通过定理形式将多元分布与Copula函数联系起来。20世纪90年代后期相关理论和方法在国外开始得到迅速发展并应用到 ...

Vine copula是用来做高维联合概率的建模的。我不是数学和金融专业，只是简单介绍一下，抛砖引玉。 当我们需要建立一个高维联合分布的时候，我们首先会想到能否用我们最熟悉的联合正态分布来拟合，并用协方差矩阵来描述相关性。