GitHub - loelschlaeger/fHMM: Hidden Markov models for finance
The {fHMM} package supports data simulation from an HMM and access to the model likelihood function for model fitting and the Viterbi algorithm for state decoding. As an example, we …
因子隐马尔可夫模型 - 百度百科
FHMM是一种动态模式识别工具，能够对一个时间跨度上的信息进行 统计建模 和分类，特别适合非平稳、重复再现性差的序列分析。 [1] 隐马尔可夫模型实际上是标准马尔可夫模型的扩展， …
HMM（二）：Forward/Backward算法与参数估计 - 知乎
为了给后续使用 EM算法 估计HMM参数铺平道路， 需要预先了解Forward/Backward算法， 简称F/B算法。 F/B算法主要是用来计算给定可观测序列 x ，第 k 个状态 z_k 不同状态下的分布 …
Factorial Hidden Markov Model (F-HMM) — ssm-jax …
Factorial HMM with scalar Gaussian emissions. The model consists of discrete latent states . The -th state takes values . The emission mean is a sum of means associated with each group, …
HMM F算法 - 知乎 - 知乎专栏
隐马尔可夫模型 （Hidden Markov Model，HMM）是一个时序有向基于统计的模型，它用来描述一个含有隐含状态(隐序列)的 马尔可夫过程 。其难点是从可观察变量序列预测该过程的隐状态 …
隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）详解 …
2024年12月17日 · 隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model, HMM）是一种统计模型，用于描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。 在 HMM 中，状态并不是直接可见的，但受状态影响 …
NILMTK——因子隐马尔可夫之隐马尔可夫 - CSDN博客
2020年11月25日 · 隐马尔可夫模型（Hidden Markov Model，简称HMM）是概率统计领域中的一个重要模型，尤其在自然语言处理、语音识别、生物信息学等领域有着广泛的应用。 …
Hidden Markov Models — State Space Models: A Modern …
In this section, we discuss the hidden Markov model or HMM, which is a state space model in which the hidden states are discrete, so x t ∈ {1, …, n s}. The observations may be discrete, y …
fHMM: Hidden Markov Models for Financial Time Series in R
2024年6月3日 · In this paper, we introduce the R package fHMM, which provides various tools for applying hidden Markov models to financial time series. It contains functions for fitting hidden …
CRAN: Package fHMM
Fitting (hierarchical) hidden Markov models to financial data via maximum likelihood estimation. See Oelschläger, L. and Adam, T. "Detecting Bearish and Bullish Markets in Financial Time …
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