Libor-OIS利差（Libor-OIS Spread） 也叫Libor/OIS 息差 ，Libor/OIS息差主要反映的是全球银行体系的 信贷 压力，息差扩大被视为银行间 拆借 的意愿下滑。 中文名

目前随着LIBOR即将推出历史舞台，市场偏好使用FRA - OIS利差来观测全球信贷状态和流动性水平。 FRA（Forward Rate Agreement），全称远期利率协议，这里默认参考的是以美元为单位的3个月期LIBOR，可以看成是市场对LIBOR走势的预期。

OIS（隔夜指数互换）是将一段时间的固定利率与隔夜利率（由经纪商促成交易的）的几何平均值进行交换的合约。 市场上的OIS rate指的是互换合约中的固定利率。

2022年10月17日 · LIBOR（London Interbank Offered Rate），全称伦敦银行间同业拆借利率，是指在伦敦银行间市场上大型 国际银行 之间借出和借入无担保资金时所要求的利率， 是国际金融市场上多数浮动利率的基准。 要知道，银行和人一样，也要经常互相借钱，借钱的同时也要考虑对方能否还的上。 太平盛世 下，大家手里都有钱，互相拆借周转就很稀松平常，利息成本也很低；但是一旦风向变了，人心惶惶了，「借钱」这件事就变得异常困难了。 比如说08年次贷危机爆 …

2025年1月4日 · The LIBOR-OIS spread is a pivotal financial metric that captures essential information about credit risk, market liquidity, and economic sentiment. Its significance extends beyond mere numbers; it serves as a vital tool for market participants and central bankers to navigate the complexities of the financial landscape.

libor-ois利差。 該利差主要反映的是同業拆借市場交易對手風險的指標，當利差擴大，表示銀行認為另一交易銀行違約的風險加大，放款的銀行會要求收取較高的利息以補償這一風險。

分析师表示，目前的libor－ois息差水平表明，银行间同业拆借市场面临的资金压力仍将持续一段时间。 该银行称，投资者预期全球主要央行将维持或下调利率以刺激经济。

2015年4月22日 · LIBOR-OIS息差 是指倫敦銀行同業拆息 (London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3個月期美元 LIBOR)與隔夜指數掉期 (Overnight Indexed Swaps, OIS) 利率 之間的息差。 LIBOR-OIS息差也叫 Libor /OIS息差，Libor/OIS息差主要反映的是全球銀行體系的信貸壓力， 息差 擴大被視為 銀行 間 拆借 的意願下滑。 隔夜指數掉期是 場外交易 的 衍生品，是一個市場參與者同意支付 (pay)某個固定的 短期利率，作為 交換，該市場參與者從另一個市場參與 …

2020年4月16日 · Libor-OIS利差是3个月Libor减去同期限OIS所形成，用以衡量离岸与在岸银行无抵押融资的差价，代表全球银行体系稳定程度。 Libor是伦敦同业拆借市场的美元融资利率，它的趋势由欧洲美元期货 (Eurodollar Futures)价格决定，具体来说3个月Libor = 100 - 3个月欧洲美元期货价格;OIS是隔夜指数掉期，它的起始点是联邦基金有效利率 (EFFR)，代表联邦基金期货成交量加权的利率中值，其上限是美联储超额准备利率 (IOER)，下限则是隔夜回购利率 (O/N …

2020年3月21日 · 什么是LIBOR-OIS息差. LIBOR-OIS息差是指伦敦银行同业拆息(London Interbank Offered Rate, LIBOR，通常指的是3个月期美元LIBOR)与隔夜指数掉期(Overnight Indexed Swaps, OIS)利率之间的息差。 [编辑] LIBOR-OIS息差的内容