Sharpe Ratio, Treynor Ratio, M2, and Jensen’s Alpha
Sep 1, 2019 · The concept behind the M² ratio is to create a portfolio P’ that mimics the risk of the market portfolio by altering the weights of the actual portfolio P and the risk-free asset until …
CFA一级讲义 - Reading 40 - 知乎 - 知乎专栏
区别资本配置线（CAL）、 资本市场线 （CML）、证券市场线（SML）和资本市场定价模型（CAPM）：注意：夏普比率描述收益与总风险的关系，市场风险溢价描述收益与系统风险的 …
资本资产定价模型（CAPM, Capital Asset Pricing Model）通俗解析
Feb 18, 2025 · 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model，简称CAPM）是金融学中的一个关键概念，它描述了投资者如何在风险和回报之间进行权衡。CAPM的核心思想是，一个资产 …
Sharpe ratio, Treynor ratio, M2 and Jensen’s alpha
Four ratios that are commonly used in performance appraisal include the Sharpe ratio, Treynor ratio, M 2: risk-adjusted performance, and Jensen’s alpha. These are mainly based on the …
如何筛选一只好的公募基金以及如何构建优秀基金组合？ 一、基金 …
Aug 31, 2021 · 詹森提出了一个基于资本资产定价模型 (CAPM) 的度量标准。 詹森指数的方程为： RP为组合收益， RF为无风险收益， RM-RF为风险溢价. 詹森在1968年通过 标准普尔500指 …
如何用通俗易懂的语言理解詹森指数、夏普比率和索提诺比率？
通过CAPM可以计算一个投资组合的理论期望收益率，我们可以根据数据计算投资组合的实际期望收益率。 实际期望收益率和理论期望收益率差就是α。 α代表投资中所获得的超出市场或基准 …
M2测度 - MBA智库百科 - MBAlib.com
Jan 14, 2015 · m2测度也是对总风险进行调整的，它反映资产组合同相应的无风险资产混合以达到同市场组合具有同样的风险水平时，混合组合的收益高出市场收益的大小。
什么是资本资产定价模型（CAPM）？ - 知乎专栏
资本资产定价模型（capital asset pricing model/CAPM）由一个夏普（Sharpe）提出的高度理想化的公开模型。 它建立于马科维茨（Markowitz）均值-方差模型（mean-variance model），用 …
CAPM资本资产定价模型实用 - 知乎 - 知乎专栏
Beta值（β）是资本资产定价模型（CAPM）中的一个关键参数，用于衡量单个资产或投资组合相对于市场整体波动的敏感程度。 Beta值的计算公式通常表示为： beta =Var (Rm )Cov (Ri , …
量化投资基础（二）之CAPM模型 - CSDN博客
Jul 16, 2024 · 资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model,CAPM）是由美国经济学家 威廉·夏普（William Sharpe）于20世纪60年代基于 马科维茨 现代投资组合理论（均值-方差模型）率 …
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