什么是OAS - 知乎 - 知乎专栏
OAS vs Z-spread. OAS与Z-spread相比，可大可小可等。有个等式很有用：OAS = Z-spread - Option Cost。其中的Z-spread是用含option的bond强行算出来的Z-spread，并不经过option …
FI中oas和z-spread对比-有问必答-品职教育 专注CFA ESG FRM CPA …
2019年6月4日 · “不含权z和oas是否相同？” 相同。前面说过Z-spread是All-in spread，反应债券的所有风险，因为是不含权债券，所有的风险就是Credit spread，Z-spread = Credit spread. …
期权调整 – OAS 与零波动性价差 – Z 价差差 - tzbaike.com
2022年9月4日 · 期权调整 (OAS) 和零波动性价差 (Z-spread) 都可用于计算证券的价值。 通常，价差代表两个测量值之间的差异。 OAS 和 Z-spread 帮助投资者比较两种不同的具有 嵌入式期 …
关于OAS和Z spread - Pzacademy
2020年2月15日 · 所谓的Zero volatility spread，就是指利率不会存在波动求出来的Spread，他对应的是利率存在波动时计算的Spread（例如OAS）。 例如，我们可以知道第一年的利率是1%； …
OAS和Z-spread-有问必答-品职教育 专注CFA ESG FRM CPA 考研 …
2023年3月18日 · 我们需要先对期权进行估值，然后用被高估的Z-spread 减去 option cost，这就是OAS，也就是我们投资的MBS的真实的spread（从被高估的Z-spread中扣去了期权的影响） …
Fixed Income - Z-spread和OAS - Pzacademy
2024年1月7日 · 含权债的Z-spread主要用来补偿credit risk，liquidity risk，tax影响以及option影响。 OAS就是将z-spread剔除Option影响的spread。 对于不含权债，OAS=Z-spread,反之，含 …
OAS-有问必答-品职教育 专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训 …
2024年6月17日 · OAS和Z-spread是一组概念，两者可以相互对比。 关于Z-spread，这是债券的all-in spread，债券的所有风险补偿都放到z-spread里。 常见的风险就是债券的credit …
OAS and Z spread-有问必答-品职教育 专注CFA ESG FRM CPA 考 …
2023年12月31日 · Zspread包含credit spread,liquidity spread以及option spread，与之对应的是OAS，只包含credit spread、liquidity spread。 所以，Zspread只能用来比较不含权债 …
期权调整价差 - MBA智库百科
通过OAS 计算，利用有效久期（effective duration）和有效凸性（effective convexity）能够较好量度含权债券价格相对利率变化的敏感度。 具体是将OAS 固定，上（下）移动即期利率曲线， …
期权调整价差 (OAS) | Investor's wiki
2023年9月16日 · 期权调整价差 (OAS) 衡量具有嵌入式期权的债券（例如 MBS 或可赎回债券）与国债收益率之间的收益率差异。 使用历史数据和波动率模型，OAS 考虑债券的嵌入期权如何 …