2022年12月10日 · PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率。 LGD 是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率。 EAD 是Exposure at Default的缩写，指：违约 风 险敞口。

违约概率（Probability of Default，PD）是不还款的风险；损失程度是在违约发生后损失的程度。 它和风险暴露（Exposure at Default ,EAD），违约损失率（Loss Given Default，LGD）以及贷款期限（Maturity,M）有关。

2023年2月20日 · Three key components of credit risk assessment are probability of default (PD), loss given default (LGD), and exposure at default (EAD) models. These models help to estimate the likelihood...

2024年7月26日 · LGD，即Loss Given Default，指的是在借款人违约时，银行可能遭受的损失百分比。这个比率反映了银行对违约风险的预期损失程度。 EAD，即Exposure at Default，是指在借款人违约时，银行实际暴露的风险敞口，即可能需要承担的贷款金额。

2022年5月12日 · Loss given default (LGD), probability of default (PD), and exposure at default (EAD) are calculations that help banks quantify their potential losses.

在商业银行信用风险管理中，违约概率（Probability of Default，简称PD）是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本息或履行相关义务的可能性。

Probability of Default (PD) Probability of default means the likelihood that a borrower will default on debt (credit card, mortgage or non-mortgage loan) over a one-year period. In simple words, it returns the expected probability of customers fail to repay the loan.

Exposure at Default (EAD) is the predicted amount of loss a bank may face in the event of, and at the time of, the borrower’s default. While under the foundation internal ratings-based approach (F-IRB), calculation of EAD is guided by the regulators, under the advanced approach (A-IRB), banks enjoy greater flexibility on how they calculate EAD.

对于高风险等级的借款人，他们的pd和lgd更高，即预期损失更高，银行会采取更加严格的审批流程，通过控制额度（减少ead）以及收取更高的利率，以抵御风险；反之，对于低风险等级的借款人，银行则可以提供更低的利率和更大的额度，以吸引更多的客户。

2021年5月19日 · 新准则下的预期信用损失（Expected Credit Loss，下称“ECL”）模型以历史数据及宏观经济因子为基础，其公式为：ECL=PD*LGD*EAD. 其中，ECL代表预期信用损失，是企业对某个信用事件中会遭受的损失的估计；PD为违约概率，LGD为违约损失率，EAD为满足IFRS 9准则要求的违约风险敞口。 第二， 阶段划分。 根据自初始确认后信用质量的变化情况，预期信用损失模型引入三阶段损失模型，将项目分入三个阶段，动态评估资产的信用风险变化情况。 对 …