多数时间序列分析教材都会叙述DF（Dickey and Fuller，1979）、ADF（augmented Dickey-Fuller，1981）、PP（Phillips and Perron,1988）三种检验方法，但大多数叙述都侧重于对如何应用SAS、 Eviews 等软件的介绍，缺乏计算细节。最近在项目造轮子过程中研究了相应的计算方 …

In statistics, the Phillips–Perron test (named after Peter C. B. Phillips and Pierre Perron) is a unit root test. [1] That is, it is used in time series analysis to test the null hypothesis that a time series is integrated of order 1.

2024年8月29日 · 常用的方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）、KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test）、PP检验（Phillips-Perron Test）等。 本文将详细介绍如何用Python进行一阶单整检验，重点介绍ADF检验，并提供具体的代码示例。

Performs the Phillips-Perron test for the null hypothesis of a unit root of a univariate time series x (equivalently, x is a non-stationary time series). A matrix for test results with three columns (lag, Z_rho. or Z_tau, p.value) and three rows (type1, type2, type3).

pptest returns test results and settings in the table StatTbl, where variables correspond to test results (h, pValue, stat, and cValue) and settings (Lags, Alpha, Model, and Test), and rows correspond to individual tests (in this case, pptest conducts one test). By default, pptest tests the last variable in the table.

2021年5月12日 · 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。 单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 对于单位根测试，为了说明这些测试的实现，考虑以下系列. 1. 2. 这里，对于Dickey-Fuller测试的简单版本，我们假设. 我们想测试是否（或不是）。 我们可以将以前的表示写为. 所以我们只需测试线性回归中的回归系数是否为空。 这可以通过学生t检验来完成。 如果我们考虑前面的模型没有线性漂移，我们必须考虑下面的回 …

计算原假设的 Phillips-Perron 检验，即 x 具有针对固定替代的单位根。 数值向量或单变量时间序列。 指示是否使用截断滞后参数的短版本或长版本的逻辑。 使用包含常数和线性趋势的一般回归方程，并计算一阶自回归系数的校正t-statistic等于1。 为了估计sigma^2，使用Newey-West估计器。 如果 lshort 是 TRUE ，则截断滞后参数设置为 trunc(4*(n/100)^0.25) ，否则使用 trunc(12*(n/100)^0.25) 。 p 值是根据 Banerjee 等人 (1993) 第 103 页的表 4.2 插值得出的。 不 …

2021年3月30日 · 本文介绍了r语言中进行时间序列平稳性检验的几种方法，包括adf、kpss和pp检验，并通过实例展示了如何进行单位根测试，以及这些检验在不同情况下的应用和结果比较。

pp.test Phillips-Perron 单位根检验 Description. 计算针对 null 假设（即 x 相对于平稳备选方案具有单位根）的 Phillips-Perron 检验。 Usage PP. test (x, lshort = TRUE) Arguments

2016年8月25日 · 有6种单位根检验方法：adf检验、dfgls检验、pp检验、kpss检验、ers检验和np检验，本节将介绍df检验、adf检验。 比较 adf检验和pp检验方法出现的比较早，在实际应用中较为常见，但是，由于这2种方法均需要对被检验序列作可能包含常数项和趋势变量项的