VXX vs. XIV: Head-To-Head ETF Comparison - ETF Database
VXX vs. XIV comparisons: including fees, performance, dividend yield, holdings and technical indicators to make a better investment decision.
VXX Vs. XIV: Enhancing Profitability In The Volatility Sector (BATS:VXX …
VXX is the most popular long volatility ETF while XIV is its 1x inverse counterpart. This article analyzes which ETF is best suited to capitalize on persistent low volatility.
详解VIX相关ETF之VXX，TVIX，XIV，SVXY 港美股资讯 | 华盛通
2017年9月12日 · Vix反映的是当前S&P的期权波动率的综合加权数值。 所以买VXX的理由是当前的波动率的数值便宜，会涨。 所以VXX买方就是看涨期权波动率。 同时，如果 期权波动率不 …
波动率指数与相关交易标的：VIX, VXV, VXX - 知乎
CBOE官网可以下载VIX等指标的csv数据，例如该链接： Volatility Price Charts 基于VXV/VIX可以开发short VXX的交易策略，详见： Short VXX strategy 以及 VXV-VIX Contango Ratio …
放空波動性成「全球最危險交易」？搞懂VIX、VXX和XIV！ | Anue …
2017年7月11日 · 逆向追蹤美國股市「恐慌指數」VIX (芝加哥選擇權交易所波動率指數) 每日波動的 VelocityShares 每日放空短期波動率指數 ETN (XIV-US)，今年來淨值暴漲 87%，反映同時 …
投资利器：美股恐慌指数 (VIX) 通过恐慌指数ETF做多做空美股 | 美 …
2022年8月15日 · VIX指数 (芝加哥期权权交易所波动率指数)，又称市场恐慌性指数，用以反映 S&P 500 指数 期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来风 …
了解 Vxx 和 XIV 之间的主要区别 - shallbd.com
VXX 和 XIV 是两种跟踪标准普尔 500 指数波动性的交易所交易票据 (ETN)。 VXX 的设计目的是在波动率增加时增加价值，而 XIV 的设计目的是在波动率降低时降低价值。
VXX/XIV量化分析演示 (中文版) | 权翼量化金融
2017年3月5日 · 该论文尝试以波动率指数 (VIX Index)衍生的ETP产品建立波动率投资策略。 波动率收益从何而来？ 1. 引言. 2. 波动率的诱惑. 关于CBOE VIX指数，我们在VIX衍生品系列讲座 …
Volatility Pair Trading Based On Contango - Seeking Alpha
2016年2月16日 · Hold XIV and SPXU when contango > 6.77%, UPRO and VXX when contango < 2.90%, and SPY otherwise. No short-selling is required. Back-tested performance indicates …
The Long-Term Price Action Of XIV: It's More Than Just Contango
2017年1月27日 · In a previous article, we demonstrated that daily changes in the iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN (VXX) and the VelocityShares Daily Inverse VIX ST ETN (XIV) can be …