2020年4月18日 · RPc是在评定长度上计算评定的，公式如下： 15.轮廓支承率曲线Rmr. 表示轮廓支撑率随水平位置而变的关系曲线。 16.轮廓的支承长度率Rmr（c） 在给定水平位置C上轮廓 …

一般RMR小于0.05，说明模型拟合效果良好，越接近0越好。 比较拟合指数，其值位于0和1之间。 其值大于或等于0.9表示模型可接受。 该指标反映了假设模型和独立模型之间的差异。 独立模型是指变量中不存在任何相关关系的一种简单模型。 假设模型和独立模型的差异越大，说明假设模型拟合效果良好。 一般NFI大于0.9，假设模型拟合效果良好。 AIC 和 BIC 值用于多次分析时的对比；此两值越低越好；如果多次进行分析，可对比此两个值的变化情况，综合说明模型构建的优 …

ARCH模型（自回归条件异方差模型）由 R. F. Engle 1982 年提出，是在计量经济学和金融问题的背景下创建的。 其基本思想为： 收益率的扰动序列 a_t = r_t - E (r_t|F_ {t-1}) 前后不相关，但是不独立。 a_t 的不独立性可以由 Var (r_t|F_ {t-1}) = Var (a_t|F_ {t-1}) 作为 a_t^2 的滞后值的线性组合表示。 具体来说，对于 ARCH (m), 有. a_t = \sigma_t\epsilon_t \\\sigma_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1a_ {t-1}^2 + ... + \alpha_ma_ {t-m}^2 \\ 此外， {a_t} 需要满足条件使得 Var (a_t) 有限。

2025年1月21日 · 自回归 条件异方差，由美国经济学家罗伯特・恩格尔（Robert F. Engle）于 1982 年提出，该模型在金融时间序列分析等领域具有重要的应用，能够有效捕捉数据的异方差性。 在传统的时间序列分析中，通常假定随机误差项具有恒定的方差，即同方差性。 然而，在许多实际的经济与金融时间序列数据中，如股票收益率、汇率波动等，在现代高频金融时间序列中，数据经常出现波动性聚集的特点，但从长期来看数据是平稳的，即 长期 方差 (无条件方差)是 定 …

这里我们讲一个推广形式的arch模型-- GARCH模型. 1. GARCH模型. GARCH (p,q)模型表达式： a_t=\sigma_t\epsilon_t. \sigma_t^2=\alpha_0+\sum_ {i=1}^ {p} {\alpha_ia_ {t-i}^2}+\sum_ {q}^ {j=1} {\beta_j\sigma_ {t-j}^2} 我们对整个模型有个common assumption，其中第二项第三项是为来保证有一个positive \sigma_t^2 第四项是为来满足volatility的稳定性情况。

ARCH（自回归条件异方差）模型是用于描述时间序列数据中异方差（波动率变化）的一种模型。 ARCH模型的基本方程如下： σ t 2 = α 0 + ∑ i = 1 p α i ⋅ ε t − i 2 \sigma_t^2 = \alpha_0 + \sum_ {i=1}^ {p} \alpha_i \cdot \varepsilon_ {t-i}^2 σt2 = α0 + i=1∑p αi ⋅ εt−i2. ARCH模型的核心思想是，当前时间点的方差是过去残差项的平方的加权和，其中权重由系数 alpha_i 决定。 约束条件为alpha+beta<1。 这是为了保证GARCH过程是平稳的。 GARCH模型假设波动率的变化是线性 …

GARCH 定阶的方法有很多，除了 信息准侧 （AIC, BIC, HQ）方法以外，还有最直接的方法就是尝试不同的阶数，然后看最后一阶的P值。 如果p值过大，那么我们就可以省略这一阶。 ps.例如GARCH（4,5），软件给出的q的第三阶第四阶第五阶的p值都比较大，不能直接省略后三阶从而将模型设定为GARCH（4,2），而要一步一步来，先试GARCH（4,4），然后GARCH (4，3)...... 最近在做金融时间序列，用R分析股票和汇率。 有几个问题，特此来请教。 1. 用R做了log …

2020年2月29日 · 本文选取了兆易创新（603986）2019年7月12至2020年2月25日，一共150个交易日的收盘价数据，利用python对其进行ARIMA+GARCH建模，并带着大家对其中用到是时间序列知识进行简单回顾_arima garch.

Short on the RMR (Rock Mass Rating) system This engineering classification system, which was developed by Bieniawski in 1973, utilises the following six rock mass parameters: Uniaxial compressive strength of intact rock material. Rock quality designation (RQD). Spacing of …

IGARCH的提出是为了简化模型，因为在实际运用中，大家经常发现GARCH (1,1)中的两个系数和加起来非常接近1，干脆直接用一个参数就行了。 GARCH-M 意思是GARCH-in-Mean，是Engle, Lilien, and Robbins (1987)为了拓展Engle的ARCH模型而提出的，主要在于提供了模型风险溢价的一种方式。 这里的 y_t 就是收益率了，所以可以看到是吧波动率的一个函数放到了收益率中，而实际中有不同 g (\sigma_t^2) 的选取形式，比如 g (\sigma_t^2)=\sigma_t^2， g (\sigma_t^2)=\ln …