多数时间序列分析教材都会叙述DF（Dickey and Fuller，1979）、ADF（augmented Dickey-Fuller，1981）、PP（Phillips and Perron,1988）三种检验方法，但大多数叙述都侧重于对如 …

In statistics, the Phillips–Perron test (named after Peter C. B. Phillips and Pierre Perron) is a unit root test. [1] That is, it is used in time series analysis to test the null hypothesis that a time …

2024年8月29日 · 常用的方法包括ADF检验（Augmented Dickey-Fuller Test）、KPSS检验（Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test）、PP检验（Phillips-Perron Test）等。 本文将详细 …

Performs the Phillips-Perron test for the null hypothesis of a unit root of a univariate time series x (equivalently, x is a non-stationary time series). A matrix for test results with three columns …

pptest returns test results and settings in the table StatTbl, where variables correspond to test results (h, pValue, stat, and cValue) and settings (Lags, Alpha, Model, and Test), and rows …

2021年5月12日 · 单位根测试是平稳性检验的特殊方法。 单位根检验是对时间序列建立ARMA模型、ARIMA模型、变量间的协整分析、因果关系检验等的基础。 对于单位根测试，为了说明这 …

计算原假设的 Phillips-Perron 检验，即 x 具有针对固定替代的单位根。 数值向量或单变量时间序列。 指示是否使用截断滞后参数的短版本或长版本的逻辑。 使用包含常数和线性趋势的一般回 …

2021年3月30日 · 本文介绍了r语言中进行时间序列平稳性检验的几种方法，包括adf、kpss和pp检验，并通过实例展示了如何进行单位根测试，以及这些检验在不同情况下的应用和结果比较。

pp.test Phillips-Perron 单位根检验 Description. 计算针对 null 假设（即 x 相对于平稳备选方案具有单位根）的 Phillips-Perron 检验。 Usage PP. test (x, lshort = TRUE) Arguments

2016年8月25日 · 有6种单位根检验方法：adf检验、dfgls检验、pp检验、kpss检验、ers检验和np检验，本节将介绍df检验、adf检验。 比较 adf检验和pp检验方法出现的比较早，在实际应 …